Come di adattarsi al metodo Copula

Il metodo copula permette ai ricercatori di borsa e gestori di portafoglio di interpretare una serie di attività come un insieme , in contrapposizione ad una serie di attività linearmente dipendenti . In breve , una copula mostra come viene interconnesso un gruppo di attività . Il metodo copula , essendo relativamente nuovo , è esoterica di molti nel settore finanziario . Tuttavia, la sua utilità ha portato nel mondo del portafoglio di modellazione . Così, molti dovranno adeguarsi al metodo copula . Istruzioni
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Dimenticate il concetto di indipendenza lineare . Le interrelazioni tra le attività in cui sono attualmente modellati sono linearmente correlati . Tuttavia , questa correlazione lineare è solo una supposizione . Si dovrebbe rinunciare a questa ipotesi e rendersi conto che il rapporto tra il patrimonio è molto più complessa di così.
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dimestichezza con le varie distribuzioni statistiche . C'è più di una copula . Sebbene la copula standard è gaussiana ( noto anche come "normale " ) , questa distribuzione facilmente comprensibile non è sempre la migliore per l'utilizzo copule per analizzare portafogli . Altri copule , come la copula Achimedian , t - copula , copula ellittica e Marshall - Olkin copula offrono una maggiore precisione in molte situazioni . Acquisire familiarità con i diversi tipi di copule e sapere quando sono probabilmente il più adatto per una determinata situazione .
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iniziare a vedere le attività come una combinazione di due fattori variabili . Nel metodo copula , ogni asset cambia a causa di due fattori principali . In primo luogo , è la varianza casuale , proveniente da fattori esclusivamente relativi all'attività in questione . Il secondo è l'interdipendenza di tale attività in altre attività . Pertanto, si dovrebbe cominciare a vedere ogni asset come una combinazione di variazione casuale e interdipendenza sulle altre attività ( il mercato nel suo complesso ) .
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iniziare l'analisi attività contemporaneamente . Mentre si può essere abituati ad analizzare le attività individualmente , così facendo trascura l'utilità della copula . Inizia tracciare le attività insieme sui grafici , ponendo modello di asset previsioni side - by- side e confrontando le attività in termini di loro secondo un modello generale .